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约八成股基仓位超九成流动性风险警报拉响-【新闻】

发布时间:2021-05-28 12:46:19 阅读: 来源:针阀厂家

约八成股基仓位超九成 流动性风险警报拉响

约八成股基仓位超九成流动性风险警报拉响

上周五大盘近乎跌停的表现将基金仓位来了个完全曝光,主动股票型基金中约有八成基金仓位超过九成,也就是说,这些基金近乎满仓运作,在本次暴跌中几乎没有减仓,造成可以用于应对赎回的资金十分有限,一旦出现大额赎回,基金经理将不得不抛售股票,从而加剧股市下跌。高仓位主动基金目前面临的最大挑战是流动性风险,而从上周五部分基金跌幅远超大盘可以看出,这一风险已经出现苗头。

约八成股基仓位超九成

上周五股市普跌,仓位高低成为决定基金跌幅的最主要因素,而将基金净值跌幅同大盘进行比较可以测算出其当日的仓位高低,一般来说,跌幅深的基金仓位均处于较高水平,而跌幅相对较小的基金除了仓位较轻,也有可能重点配置了相对抗跌的金融股。

据天相投顾统计,475只主动股票基金上周五平均跌幅为7.65%,相当于创业板指数跌幅的85.86%和上证综指的103.38%,显示股基平均仓位应在

90%左右,整体处于极高水平。上周五中证全指跌幅为8.01%,基金仓位如果在九成,对应单位净值跌幅应在7.2%以上。以此为分水岭,有多达371只股票基金跌幅超过了7.2%,占比高达78%。而上周五跌幅超过创业板指数8.91%跌幅的基金达到85只,占比为17.89%。

上周五有超过2000只个股跌停,即使一只基金持有的股票全部都跌停,再加上不超过95%的仓位,其最高净值跌幅应该在9.5%以内。但令人惊讶的是,有13只基金单位净值跌幅超过9.5%,特别是有4只基金跌幅超过10%,以国富健康优质跌幅最大,竟高达16.07%,该跌幅是当日中证全指跌幅的两倍!金鹰科技创新、国富精选、富安达成长等基金上周五跌幅也分别达到11.26%、11.07%和10.03%,位列跌幅榜前列。

而在混合型基金中,也有多达181只基金上周五跌幅超过7.2%,意味着这些基金仓位在九成以上,其中有10只基金跌幅超过9.5%,富安达策略、长城改革红利、中欧精选和宝盈转型动力跌幅均超过10%。

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